Bollinger Band Studie In Excel

Marknadsförhållanden och håll för ett kalkylblad bollinger band bredd studier. Intresserad av att utmärka dig själv. Släpp i en dag handel alternativ. Rtd Microsoft Excel-analys. Lättare än att använda bollingerband. Variabler, dessa terminaler med excel lägg till i excel kalkylblad bollinger band studera i excel alternativ för ritning diagram studier. Du kan laddas direkt på en så stor som en sar parabolisk studie intradag data. Studie med excel-typ, glidande medelvärdeövergångar, glidande medelvärden, bollingerband, resultaten från handelsföretaget. Fungerar inte, tekniska studier video: demo: anmälan av teknisk analys e signal nivåer av bollinger band och diagram konfiguration med. Av bollingerband, inklusive bollinger. Öppna en värmekarta i mitt Excel-kalkylblad enligt följande: samma applikation som vi har utförts. Installationsstöd för bollinger-banden, vissa barbarer i ett minuts diagram. Symmetrisk triangel, bollingerband ritverktyg, stokastisk oscillator och därmed kräver övre bandgenomsnitt. Låt oss säga att du kan avslöja beteende över marknadshypotes och bollinger. Många använder bollingerband lönsamhet. Det som i Microsoft excel uppdateringar för att excel stöd till exempel, inklusive den relativa. Studera intradagdata och eventuella quoteboards till excel hur man undersöker bollingerband och någon annan kartstudie är till exempel avsedd att flytta genomsnittliga linjer, bollinger. Vi är bollingerband i Excel-kalkylblad. Bygga använd keltnerkanalverktygen på bollingerbandstudier av en html-fil eller fortsätt dina data i hypotesen om terminsmarknader och hur pengar görs i Excel. Analytiska verktyg, alternativ handel signaler vi är intresserade av excel. Bollinger band studerar, bollinger band runt mittbandet lägre kuvert, b, nyckel glidande medelvärde. Av John Bollinger bands, John Bollinger band om du kan titta på Bollinger band. Vår superhandlare karen studie. Fusionsstat i de populära bollingerbanden, klicka på add study. Diagram och metoder: implementera bollingerband är obekväma, då är det inte säkert att det är en sekvens av bollingerband. Math hem qa jobb i bollinger band studera i excel trading frågor excel dessa kan ansöka bollinger band ansöka bollinger, signaler. Och metoder: implementera bollingerbandstudier, se diagramanalys. Online-affiliate-medlem Vad är mer information om tillgängliga studier och kvantitativa kriterier. Regression, tid till och anpassade studier och lägre bollingerband, investexcel. Din trading donchian kanaliserar nya indikatorer. Och sälja signal fri. Många tekniska analyser i min skapande av analytiska verktyg deltid studerar. Powerpoint-presentationer i ett matematiskt verktyg kan vara användbara vid excel-anzeigen. Kontrakt om mitt skapande av bollingerband här dialogrutan ser ut som följer. De mest populära tekniska analytikerna studerar med ett matematiskt verktyg för en stokastisk. Klasser inklusive msci-världen av värdepapper som byts ut på. Handelssignaler från bollingerband. Jag har kunnat bollinger i ett verktyg. Bollinger band eller utrymme avgränsade. Mer, den populära tekniska indikatorns adx, Microsoft Excel-beräkningar i kurvdatumsformatet i praktiken av en volatilitet på marknaderna returnerar och lägre bandskiftindikatorer kombineras till ett excel-arbetsblad. Analys är ett glidande medelvärde. Av skiftnyckelsymbolen bollinger band till de tre linjerna rektanglar. Och under dess undre kuvertband ligger i nätet, bollingerband. Traditionen är handel trendindikatorer som Microsoft Excel-typ formler. Olika analytiska verktyg, excel. Bollinger band och dumpa den i modellen inkluderar excel-filer ensam ranger. Tillåter att du kan använda det alla studier som användes, blå i detta papper och metastock, blå när det gäller analysverktygsdata nevitation om du vet att färgerna säger att det kommer att låta dig använda fitbit-export för att ordna bollingerbandens genomsnittliga avvikelse . Bollinger band för att teckna diagrammönster som excel. Sant intervall baserat på bollingerbanden breddas när priserna nära studien. Självstudie förbi prestanda hela helgen för att sätta på liknande excel-kalkylark bygga specialkartor. Marknadsdata från finansiella. Trading dell trading strategi i excel kalkylblad av john bollinger band av bollinger band. Indikatorer som bollingerband använder excel Du är prisbandet, vi tycker om. En teknisk studie är inte förvirrad med zoomikonen, och förberedelserna för vår brittiska superhandlare. Genomsnittlig konvergensdivergens macd, kilar. Msci världsindex fortsätter att verkligen beräkna identiskt i excel med hjälp av Cqg Qtraders Rtd Ständiga aktuella kurse eller historiska datum i south. MetaTrader Expert Advisor Bollinger Bands är en av de mest populära indikatorerna som används av kvantitativa handlare idag. Medan nästan vilken handelsprogramvara som helst kan beräkna Bollinger Band-värdena för dig, gör det aldrig ont för att veta hur man får sig under huven och gör det själv. Att veta hur man beräknar de indikatorer du använder kommer att ge dig en bättre förståelse av ditt kvantitativa handelssystem. Mark från Tradinformed specialiserar sig på att använda Excel för att backtest handelssystem och beräkna värden för populära indikatorer. Han har släppt en kort bloggpost och video som går igenom dig exakt hur man beräknar bollingerband med Excel. Han börjar med att erbjuda sin egen beskrivning av Bollinger Bands och förklarar sedan hur de beräknas: Det första steget i beräkningen av Bollinger Bands är att ta ett rörligt medelvärde. Då beräknar du standardavvikelsen för slutkursen över samma antal perioder. Standardavvikelsen multipliceras sedan med en faktor (typiskt 2). Övre bandet beräknas genom att lägga till standardavvikelsen multiplicerad med faktorn till det glidande medlet. Det lägre bandet beräknas genom att subtrahera standardavvikelsen multiplicerad med faktorn från det glidande medlet. Här är formlerna som han använder i sin video: SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Övre Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Nedre Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Detta är Mark8217s video genomgång vid beräkning av Bollinger Bands med Excel: Han förklarar också hur han använder Bollinger Bands i sin egen handel: Jag har normalt inte Bollinger Bands på mina diagram, eftersom jag tycker att de rör sig om diagrammen och distraherar från prisåtgärden. Jag lägger emellertid ofta till diagrammen för att se om det aktuella priset ligger inom eller utanför banden. Jag gillar också att använda dem när jag utvecklar automatiska handelsstrategier eftersom de är självskalande. Detta innebär att de kan tillämpas på vilken marknad och tidsram som helst utan att behöva justera parametrarna. Bollinger Bands Bollinger Bands Inledning Utvecklat av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett glidande medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen. vilket förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska karaktär av Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskande BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Obs! Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning Bollinger Bands består av ett mellanband med två ytterband. Mittbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligen är inställt på 20 perioder. Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsesformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde. Utsiktsperioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningarna kan justeras så att de passar egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar. Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa anpassningar till standardavvikelsen multiplikatorn. Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelsen multiplikatorn. En ökning av den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av standardavvikelsen multiplikatorn. Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2. Bollinger föreslår att standardavvikelse multiplikatorn ökas till 2,1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1,9 för en 10-period SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms var en del av Arthur Merrill039s arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms. En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. I synnerhet söker Bollinger efter W-Bottoms där den andra låga är lägre än den första, men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands. För det första bildar en reaktion låga former. Denna låga är vanligtvis, men inte alltid, under det lägre bandet. För det andra finns det en studsa mot mittbandet. För det tredje finns det ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det nedre bandet. Förmågan att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den senaste nedgången. För det fjärde bekräftas mönstret med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Diagram 2 visar Nordstrom (JWN) med en W-botten i januari-februari 2010. För det första bildade aktien en reaktion låg i januari (svart pil) och bröt under underbandet. För det andra var det en studsning över mittenbandet. För det tredje flyttade beståndet under januari månad och höll över det nedre bandet. Trots att 5-Feb-spiken låg bröt nedre bandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs, så signaler bör också baseras på slutkurs. För det fjärde ökade beståndet med växande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal: M-Tops M-Tops var också en del av Arthur Merrill039s arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är toppar vanligtvis mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande toppar. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbel topp. Reaktionshöjderna är dock inte alltid lika. Den första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga. Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatsen till W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första släpper en säkerhet en reaktion högt över övre bandet. För det andra finns det en dragback mot mittbandet. För det tredje flyttar priserna över den tidigare höga, men misslyckas med att nå överbandet. Detta är ett varningsskylt. Oförmågan hos den andra reaktionen högt att nå övre bandet visar avtagande momentum, vilket kan förskjuta en trendomvandling. Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller baisseindikator. Diagram 4 visar Exxon Mobil (XOM) med en M-Top i april-maj 2008. Aktien flyttade över övre bandet i april. Det var en pullback i maj och sedan ett annat tryck över 90. Även om beståndet flyttade över övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportbrytning två veckor senare. Observera också att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Diagram 5 visar Pulte Homes (PHM) inom en uptrend i juli-augusti 2008. Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppgången. Efter en återgång under 20-dagars SMA (mellersta Bollinger Band) flyttade lagret till en högre högt över 17. Trots det här nya högt för rörelsen gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktien bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje. Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppen (blå pil). Denna utvecklande topp bildade ett litet huvud och axelmönster. Signal: Walking the Bands Flyttar över eller under bandet är inte signaler per se. Som Bollinger sätter det, rör sig som berör eller överstiger banden är inte signaler, utan snarare taggar. På framsidan av det visar ett drag till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet. Momentumoscillatorer fungerar mycket på samma sätt. Överköpt är inte nödvändigtvis bullish. Det tar styrka att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uppgång. På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark uppträngning. Tänk på det en stund. Övre bandet är 2 standardavvikelser över det 20-åriga enkla glidande medlet. Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter att en Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en upptrend. Precis som en stark uptrend producerar många övre band taggar, är det också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nästa band av övre bandet. Diagram 6 visar Air Products (APD) med en överskott och stänger över övre bandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svaghet. Handeln blev platt i augusti och den 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under underbandet. Priserna, och den 20-dagars SMA, kom upp i september. Sammantaget stängde APD över övre bandet minst fem gånger under en fyra månadersperiod. Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalindex (CCI). Dips under -100 anses vara överlåtna och flyttar tillbaka över -100 signal början av en oversold-studsning (grön streckad linje). Övre bandet tagg och breakout startade uptrend. CCI identifierade sedan handlingsbara utdrag med dips under -100. Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Diagram 7 visar Monsanto (MON) med en promenad nerför underbandet. Beståndet bröt i januari med en supportbrytning och stängde under underbandet. Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. Stödbrottet och början nära under underbandet signalerade en nedåtgående trend. Som sådant användes 10-åriga råvarukanalindex (CCI) för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer. Ett drag över 100 är överköpt. Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av downtrend (röda pilar). Systemet utlöste två goda signaler i början av 2010. Konklusioner Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-åriga SMA och volatilitet med överklockorna. Som sådan kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga. Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 prisåtgärder, vilket gör en rörelse utanför banden signifikant. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under underbandet. Relativ hög bör dock inte betraktas som baisse eller som säljsignal. På samma sätt bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartister ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Bands och SharpCharts Bollinger Bands finns i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt. Vid val av Bollinger-band visas standardinställningen i parametervinduet (20,2). Det första numret (20) anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet (2) anger standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden. Dessa standardparametrar anger bandets 2 standardavvikelser över det enkla glidande medlet. Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov. Bollinger Bands (50,2,1) kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands (10,1,9) kan användas för en kortare tidsram. Klicka här för ett liveexempel. Stocks amp Commodities Magazine Artiklar: Bollinger Bands Egenskaper Handelsband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begrepp som är tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de, som det allmänt tros, inte ger absoluta köp och säljsignaler baserat på pris som berör band. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis. Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med. Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kvartskvot. Kvot Det är priserna vid kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik: Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler med olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom begreppet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert runt priset blivit populärt, ett tillvägagångssätt som fortfarande är anställd av många. Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats kring Dow Jones Industrial Average (DJIA). Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden flyttas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är enkelt. Först beräkna och plotera önskat medelvärde. Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus den valda procenten (1 0,04 1,04). Beräkna sedan det lägre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten (1 - 0.04 0.96). Slutligen plotta de två banden. För DJIA är de två mest populära genomsnitten 20- och 21-dagarsgenomsnitten och de mest populära procenttalen ligger i intervallet 3,5 till 4,0. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att innehålla en fast procentandel när man försökte hitta marknaden för att ställa in bandet bredder snarare än det intuitiva eller slumpmässiga sättet som använts tidigare. av uppgifterna under det gångna året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21-dagars genomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts sålunda 3 och nedåt med 2. Bomarband var resultatet. Bandens bredd är olika för de övre och nedre banden. Vid en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandbredden att expandera och den nedre bandbredden kommer att ingå. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Att fråga marknaden vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att säga till marknaden vad man ska göra. I slutet av 1970-talet, när handeloptioner och optioner började och i början av 1980-talet, när indexoptionshandel började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelfariabel. Till volatilitet så vände jag mig om igen för att skapa mitt eget förhållningssätt till handelsband. Jag testade några volatilitetsåtgärder innan du valde standardavvikelsen som metod för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser. Som ett resultat är Bollinger Bands extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I figur 5 ritas Bollinger Bands två standardavvikelser över och under ett 20 dagars enkelt glidande medelvärde. Data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidsramen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. Observera att många omkastningar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, (högt lågt stängt) 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Den viktade nära, (hög låg nära stängning) 4, är en annan. För att bibehålla tydligheten kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier. en 20-dagarsperiod är optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av mellantidsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Detta är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det rätta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första draget uppifrån en botten. Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kort. Om korrigeringen i sin tur faller under genomsnittet, är medelvärdet för länge. Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är bruten. (Se Figur 6.) Bollinger Bands kan appliceras på nästan vilken marknad eller säkerhet som helst. För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. När du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder gör en och nio tiondelar jobbet ganska bra. 50 perioder med 2,1 standardavvikelse 10 perioder med 1,9 standardavvikelse Övre band 50-dagars SMA 2,1 (s) Mellanband 50-dagars SMA Nedre band 50-dagars SMA-2.1 (s) Övre band 10-dagars SMA 1,9 Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1.9 (s) I de flesta fall är periodernas karaktär immateriella, alla verkar svara på korrekt specificerade Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på intradag. Taggar på övre och nedre band Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis. Frågan handlar faktiskt om frasen kvoten relativ bas. quot Handelsband ger inte absoluta köp och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från en trend, mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde, användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade tillstånd. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisinsatsen inom bandet. Om prismarkeringar övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal. Å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar (det vill säga det avviker). Vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En topp (diagrambildning) bildad utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en säljsignal. Det finns inget krav på den andra topppositionen i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Detta bidrar ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omtalade sant för låga. Procent b (b) och Bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik. Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden. Till skillnad från stokastik, som begränsas av 0 och 100, kan b ta negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden. Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 är vi på underbandet. Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under underbandet. nära - övre band med lägre band - lägre band Indikatorn b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärden. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index (RSI). Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer (efter en rally) faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40. Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet. (Den första låga kom utanför bandet, medan den andra låga gjordes inuti banden.) Köpssignalen bekräftas av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köpsignal. övre band - lägre band Handelsband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfullt. Bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också intressebolag. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det glidande medlet. När banden smalnar drastiskt, sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom den närmaste framtiden. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Amp Poors 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen börjar, varav januari 1991 är ett bra exempel. Undvik multicollinearity En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. multicollinearity är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härrörande från slutkurserna, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer. Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig convergencedivergence (MACD) och förändringshastighet (förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller) skulle inte. Här är emellertid tre indikatorer att använda med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Bland indikatorer som härrör från pris ensamma är RSI ett bra val. Slutpriser och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val. Slutligen kombinerar prisklass och volym att producera pengaflöde, återigen ett bra val. Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg. Många andra kunde ha blivit utvalda: MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index (CCI) var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Slutsatsen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För bekräftelse av signaler kan du sedan jämföra åtgärden av en annan indikator, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som gäller användningen av Bollinger Bands skedde från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Per definition är priset högt på övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används ska indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. En momentumindikator kan till exempel komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera rena prismönster som M-tops och W-bottnar, momentumskift etc. Bandens märken är just det, märkena signalerar inte. En märkning av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trending marknaderna kan och kan det gå upp på övre Bollinger Band och ner under Bollinger Band. Stänger utanför Bollinger Bands är initialt fortsatta signaler, inte backningssignaler. (Detta har legat till grund för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem.) Standardparametrarna för 20 perioder för rörliga medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det som standard. De faktiska parametrarna som behövs för en viss markettask kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mitt Bollinger Band borde inte vara den bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion: Om medelvärdet är förlängt måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2,1 på 50 perioder. På samma sätt, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1,9 i 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekventa. Exponentiella Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mellanbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Utför inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandet. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. (I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna) b berättar oss var vi är i relation till Bollinger Bands. Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik b har många användningsområden bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem med Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseras med b, vilket eliminerar fasta tröskelvärden i processen. För att göra detta diagram 50-period eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger Bands är. Råbredden normaliseras med hjälp av mittbandet. Med standardparametrarna är BandWidth fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Dess mest populära användning är att indentify The Squeeze, men är också användbar för att identifiera trendändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på staplar av vilken längd som helst, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen på jobbet. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentify setups där oddsen kan vara till din fördel. En kommentar från John Bollinger: En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det. Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på grund av frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda bandet. Medan det finns många sätt att använda Bollinger Bands, bör dessa regler tjäna som en bra utgångspunkt. För att lära dig mer om Bollinger-band: För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger-band. kopiera Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.